Dados de livro de ofertas Polymarket
Dados de livro de ofertas da Polymarket
O preço médio esconde o spread e o tamanho disponível em cada nível. A DepthFeed captura o livro de ofertas completo da Polymarket — toda a escada de compra/venda nos dois lados, registrada a cada mudança — para que você possa medir o slippage que uma ordem real teria pago e a liquidez que de fato estava lá.
Os dados de livro de ofertas da Polymarket são a visão de Nível 2 do mercado: cada preço de compra e venda em repouso com seu tamanho, nos dois lados, capturado a cada mudança. A DepthFeed registra a captura orientada a eventos diretamente do websocket do CLOB da Polymarket e serve a escada completa — para que um backtest dimensione execuções contra o livro real, não contra um único preço médio que mente.
Dados de livro de ofertas da Polymarket num relance
- Captura
- Websocket CLOB orientado a eventos
- Latência ao vivo
- ~10 ms na mediana (medida)
- Profundidade
- Escada completa de compra/venda, nos dois lados
- Janelas de mercado
- 5m · 15m · 1h · 4h · 24h
- Ativos
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- Timestamps
- Epoch-ms de troca + recebimento, por snapshot
- Preço subjacente
- Spot/futuros da Binance, unidos por snapshot
- Histórico
- Janelas de 7/30/90 dias + arquivo completo (Desk)
- Entrega
- API REST + WebSocket ao vivo, JSON idêntico
- Resolução
- A cada mudança, ou downsample com ?interval= 30s–1d
Dados de livro de ofertas Polymarket
Por que a profundidade completa importa
Os dois lados, todos os níveis
O topo do livro ou um único preço médio quase nada dizem sobre execução. A DepthFeed serve a escada completa de compra/venda nos dois lados, registrada a cada mudança para a polymarket, com arrays de preço e tamanho de compra/venda em cada snapshot — as colunas a partir das quais você de fato reconstrói um livro. É isso que permite calcular o spread, a posição na fila e o slippage de uma ordem com tamanho real.
Capturado a cada mudança
Um livro de ofertas amostrado em um relógio fixo perde cada execução, cancelamento e recotação entre as amostras. A DepthFeed registra cada evento de livro e de mudança de preço no momento em que acontece (entrega ao vivo de ~10 ms na mediana, medida), então o livro que você reproduz é o livro que realmente existiu — não uma interpolação entre dois snapshots distantes.
Reconstrua qualquer momento do passado
Cada snapshot carrega timestamps de troca e de recebimento em epoch-millis e se junta a um preço cripto subjacente de alta frequência. Alinhe o estado do livro com o movimento spot que o provocou, reproduza a sessão tick a tick e dimensione sua estratégia sobre uma profundidade em que você pode confiar antes de arriscar um dólar.
Start pulling dados de livro de ofertas da polymarket
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.