Dados históricos do Polymarket
Dados históricos do Polymarket
A maioria dos dados de Polymarket que você encontra é um último preço amostrado uma vez por hora — ótimo para um gráfico, inútil para um backtest. A DepthFeed mantém o order book histórico completo: a escada bid/ask inteira dos dois lados, registrada a cada mudança, capturada com granularidade fina o bastante para refazer cada mercado que já abriu.
Dados históricos do Polymarket, feitos do jeito certo, são o order book completo ao longo do tempo — cada nível de compra e venda com seu tamanho a cada mudança, não apenas o último preço negociado. A DepthFeed registra a captura orientada a eventos direto do websocket do CLOB do Polymarket e devolve esse arquivo via REST API, para que você possa refazer qualquer mercado passado exatamente como ele foi negociado.
Dados históricos do Polymarket num relance
- Captura
- Websocket CLOB orientado a eventos
- Latência ao vivo
- ~10 ms de mediana (medido)
- Profundidade
- Escada bid/ask completa, dos dois lados
- Janelas de mercado
- 5m · 15m · 1h · 4h · 24h
- Ativos
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- Timestamps
- Epoch-ms da exchange + recebimento, por snapshot
- Preço subjacente
- Spot/futuros Binance, unido por snapshot
- Histórico
- Janelas de 7/30/90 dias + arquivo completo (Desk)
- Entrega
- REST API + WebSocket ao vivo, JSON idêntico
- Resolução
- A cada mudança, ou downsample ?interval= 30s–1d
Dados históricos do Polymarket
O que há no arquivo
O book completo, não um último preço
Um último preço histórico não diz nada sobre o spread ou o tamanho parado em cada nível. O arquivo da DepthFeed guarda a escada bid/ask completa dos dois lados, registrada a cada mudança para os mercados cripto de alta/baixa de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas e 24 horas do polymarket, para que você possa reconstruir exatamente contra o que teria negociado em qualquer momento passado — e medir o slippage que uma ordem real teria pago.
Resolução que sobrevive a mercados de curtíssimo prazo
Mercados cripto de curta duração liquidam em 5 a 60 minutos, então um arquivo horário captura só um quadro ou dois de toda a vida de um mercado. Registramos cada evento de book e de mudança de preço conforme ele acontece (~10 ms de mediana na entrega ao vivo, medido), o que é ordens de magnitude mais fino que qualquer arquivo horário gratuito — os mercados de curta duração do polymarket continuam genuinamente backtestáveis.
Histórico e ao vivo em um só formato
Puxe a profundidade que você precisa via REST API, refaça no seu próprio stack e então aponte o mesmo código para o WebSocket ao vivo — os quadros carregam o JSON idêntico. O arquivo se aprofunda à medida que o backfill avança; os planos servem janelas móveis de 7, 30 e 90 dias, com o plano Desk servindo o arquivo completo.
Start pulling dados históricos do polymarket
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.