450 millones de snapshots del libro de órdenes y más de 380.000 mercados cripto, con historial denso desde enero de 2026. La misma API REST y el mismo WebSocket que usas para backtesting te dan los datos en tiempo real, en JSON idéntico.
Los backtests solo son honestos sobre profundidad real. Un precio medio oculta el spread, el tamaño en reposo en cada nivel y el slippage que tu orden realmente pagaría. DepthFeed conserva el libro completo.
You should not need a data pipeline and a research notebook to find out whether an idea has an edge. The Backtest Lab runs the whole test in the browser, against the real recorded book.
A backtest is a claim about the past. Paper trading is where that claim meets markets that haven't happened yet — with virtual cash, real prices, and a track record you can't fake.
A single number — the last trade or the mid. It tells you nothing about the size waiting to fill, or how far the price moves when you take it.
The full bid/ask ladder with the size resting at each price — best quote through the deep book, asks above the spread and bids below it.
Order-book depth is forward-only — miss it live and it's gone. We store every frame, so a backtest fills against the liquidity that was really there.
Cada nivel de precio con su tamaño, en ambos lados, en cada cambio. Mide el slippage y la liquidez reales, no un solo precio medio.
Registrado en cada evento de libro y cambio de precio, no muestreado. Los mercados de corto plazo siguen siendo aptos para backtesting.
Snapshots del libro de órdenes más recientes e históricos vía REST: JSON, timestamps epoch-millis, paginación por keyset.
Una serie de precios de referencia de alta frecuencia (spot/futuros de Binance más marcas de liquidación de Chainlink) que se une a cualquier snapshot de Polymarket por timestamp epoch-millis, para que puedas alinear el estado del libro con el movimiento del spot que lo impulsó.
Una profundidad tan fina es cara de registrar e imposible de rellenar después, así que casi nadie la conserva. Nosotros sí: datos completos de libro de órdenes y precios en Polymarket, Kalshi y Limitless, cada nivel en ambos lados, capturados tick a tick y servidos limpios sobre una API medida.
No la última operación ni la cima del libro: la escalera completa de compra/venta con el tamaño en reposo en cada nivel, capturada en cada cambio. La profundidad contra la que una orden real realmente se ejecuta.
Polymarket, Kalshi y Limitless en una forma JSON única y estable: captura basada en eventos en Polymarket y Limitless, sondeo continuo a profundidad completa en Kalshi, cada uno unido a un precio subyacente de alta frecuencia.
La profundidad del libro de órdenes es solo hacia adelante: si la pierdes en vivo, desaparece para siempre. Hemos registrado de forma continua desde principios de 2026, así que la ventana que compra tu plan está respaldada por datos almacenados, no por una promesa.
DepthFeed es un proyecto independiente (no afiliado con los venues) que existe para registrar el libro de órdenes de Polymarket que casi nadie más conserva. Cada cifra de abajo se mide directamente de nuestra propia captura en vivo, para que puedas hacer backtesting sobre liquidez real y operar con los mismos datos.
since January 2026
up/down crypto markets
BTC 5-minute markets, at the tick
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Medido directamente de la captura en vivo de DepthFeed, June 21, 2026.
Recopilamos lo que importa para los mercados de corto plazo: el libro completo en los activos y las ventanas de tiempo que los traders realmente usan.
Llama a la API REST para descubrir mercados en vivo y extraer el libro histórico completo. JSON limpio, timestamps epoch-millis, paginación por keyset, sin scraping.
# 1 · Discover live markets — REST API, Bearer key
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?type=5m" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"market_id":"…","slug":"btc-updown-5m-1780824900",
# "market_type":"5m","clob_token_up":"0x…"}], …}
# 2 · Pull the full book to backtest — historical snapshots over REST
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"time":"…","price_up":0.62,
# "orderbook_up":{"bids":[[0.61,120],…],"asks":[[0.63,80],…]}}], …}Cada uno de los 450 millones de snapshots trae los arrays completos de precio y tamaño de bid y ask, no únicamente el último precio negociado. Los resultados binarios se cotizan de 0 a 1 (Down = 1 − Up), así que ves cómo se reparte la liquidez a cada lado del 0,50 y reconstruyes el libro tal como estaba en cada instante. Eso es lo que separa un backtest serio de una simple serie de cierres.
La captura es event-driven directamente desde el websocket del CLOB de Polymarket, con una latencia mediana de entrega en vivo de ~10 ms (medida). Cubre los siete activos cripto (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB y HYPE) en ventanas de 5m, 15m, 1h, 4h y 24h. Capturamos cada cambio del libro porque Polymarket no sirve su propio histórico del libro de órdenes.
La API REST (clave Bearer, paginación por keyset) para el histórico y el WebSocket en vivo (wss://api.depthfeed.com/v3/stream) emiten objetos JSON idénticos. El mismo código con el que haces backtesting sobre el historial sirve para operar en tiempo real, sin reescribir nada. Cada snapshot incluye timestamps de exchange y de recepción en epoch-millis y un precio de referencia spot/futuros de Binance unido por ASOF.
Kick the tires on real depth data.
For traders building a real track record.
3× the history, 2× the throughput of Quant.
Dedicated capacity for systematic desks.
A través de la API REST de DepthFeed con clave Bearer y paginación por keyset, sujeta a los límites de tu plan. Es la forma directa de obtener el histórico del libro de órdenes, porque Polymarket no sirve su propio order book histórico. Puedes empezar sin tarjeta con el plan Explorer o probar el endpoint sin clave /v3/demo.
Gratis para empezar, sin tarjeta. Mejora tu plan cuando tu estrategia esté lista para el libro completo.
Empieza gratis