A Polymarket não disponibiliza o próprio livro de ofertas histórico. Nós reconstruímos: 450 milhões de snapshots de 380 mil+ mercados cripto desde janeiro de 2026, com entrega ao vivo de ~10 ms — o mesmo JSON no histórico e no stream.
Backtests só são honestos com profundidade real. Um preço médio esconde o spread, o tamanho que repousa em cada nível e o slippage que sua ordem realmente pagaria. A DepthFeed guarda o livro inteiro.
You should not need a data pipeline and a research notebook to find out whether an idea has an edge. The Backtest Lab runs the whole test in the browser, against the real recorded book.
A backtest is a claim about the past. Paper trading is where that claim meets markets that haven't happened yet — with virtual cash, real prices, and a track record you can't fake.
A single number — the last trade or the mid. It tells you nothing about the size waiting to fill, or how far the price moves when you take it.
The full bid/ask ladder with the size resting at each price — best quote through the deep book, asks above the spread and bids below it.
Order-book depth is forward-only — miss it live and it's gone. We store every frame, so a backtest fills against the liquidity that was really there.
Cada nível de preço com seu tamanho, dos dois lados, a cada mudança. Meça slippage e liquidez reais, não um único preço médio.
Registrado a cada evento de livro e mudança de preço, sem amostragem. Mercados de curto prazo permanecem backtestáveis.
Snapshots de livro de ofertas mais recentes e históricos via REST — JSON, timestamps em epoch-millis, paginação por keyset.
Uma série de preços de referência de alta frequência — spot/futuros da Binance mais marcas de liquidação da Chainlink — que se conecta a qualquer snapshot de Polymarket pelo timestamp em epoch-millis, para você alinhar o estado do livro com o movimento do spot que o gerou.
Profundidade tão fina é cara de registrar e impossível de preencher depois, então quase ninguém a guarda. Nós guardamos — dados completos de livro de ofertas e preço na Polymarket, Kalshi e Limitless, cada nível dos dois lados, capturados tick a tick e entregues limpos por uma API medida.
Não a última negociação nem o topo do livro — o livro completo de compra/venda com o tamanho que repousa em cada nível, capturado a cada mudança. A profundidade contra a qual uma ordem real de fato é executada.
Polymarket, Kalshi e Limitless em um único formato JSON estável — captura orientada a eventos na Polymarket e na Limitless, polling contínuo em profundidade total na Kalshi, cada um conectado a um preço subjacente de alta frequência.
A profundidade do livro de ofertas é unidirecional — se você perde ao vivo, foi de vez. Registramos continuamente desde o início de 2026, então a janela que seu plano compra é respaldada por dados armazenados, não por uma promessa.
A DepthFeed é um projeto independente (sem afiliação com os venues) que existe para registrar o livro de ofertas de Polymarket que quase ninguém guarda. Cada número abaixo é medido diretamente da nossa própria captura ao vivo, para você fazer backtest sobre liquidez real e operar sobre os mesmos dados.
since January 2026
up/down crypto markets
BTC 5-minute markets, at the tick
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Medido diretamente da captura ao vivo da DepthFeed, June 21, 2026.
Coletamos o que importa para mercados de curto prazo: o livro completo nos ativos e janelas de tempo que os traders realmente usam.
Acesse a API REST para descobrir mercados ao vivo e puxar o livro histórico completo. JSON limpo, timestamps em epoch-millis, paginação por keyset — sem scraping.
# 1 · Discover live markets — REST API, Bearer key
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?type=5m" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"market_id":"…","slug":"btc-updown-5m-1780824900",
# "market_type":"5m","clob_token_up":"0x…"}], …}
# 2 · Pull the full book to backtest — historical snapshots over REST
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"time":"…","price_up":0.62,
# "orderbook_up":{"bids":[[0.61,120],…],"asks":[[0.63,80],…]}}], …}Cada snapshot traz os arrays completos de bid/ask com preço e tamanho, não só a última cotação. Nos mercados binários da Polymarket os resultados são precificados de 0 a 1, e Down é sempre 1 - Up. Isso permite medir liquidez e desequilíbrio real do livro, e não apenas onde o último negócio fechou.
Os snapshots vêm direto do websocket CLOB da Polymarket, de forma orientada a evento, com entrega ao vivo de mediana de ~10 ms (medida). Os mercados cobrem janelas de 5m, 15m, 1h, 4h e 24h sobre 7 ativos: BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB e HYPE. Cada mercado liquida contra um preço de referência — o 'preço a bater' na abertura contra a referência final no fechamento.
A API REST (chave Bearer, paginação por keyset) entrega o histórico e o WebSocket wss://api.depthfeed.com/v3/stream entrega o ao vivo — ambos emitem objetos JSON idênticos. O mesmo código faz backtest no histórico e roda em produção. Cada snapshot carrega timestamps de bolsa e de recepção em epoch-millis e um preço de referência spot/futuros da Binance unido por ASOF.
Kick the tires on real depth data.
For traders building a real track record.
3× the history, 2× the throughput of Quant.
Dedicated capacity for systematic desks.
Pela API REST com chave Bearer e paginação por keyset. Há ainda um endpoint de demonstração sem chave (/v3/demo) para testar o formato antes de assinar. O plano Explorer é gratuito e sem cartão (BTC, 7 dias de histórico, 1 req/s); a partir do Quant (US$ 29/mês) você libera todos os ativos e venues com 30 dias de histórico.
Grátis para começar, sem cartão. Faça upgrade quando sua estratégia estiver pronta para o livro completo.
Começar grátis