Datos del order book de Polymarket
Datos del Order Book de Polymarket
El precio medio oculta el spread y el tamaño en reposo en cada nivel. DepthFeed captura el order book completo de Polymarket — la escalera bid/ask completa en ambos lados, registrada en cada cambio — para que midas el slippage que habría pagado una orden real y la liquidez que de verdad estuvo ahí.
Los datos del order book de Polymarket son la vista de nivel 2 (L2) del mercado: cada precio bid y ask en reposo con su tamaño, en ambos lados, capturado en cada cambio. DepthFeed realiza una captura orientada a eventos directamente desde el websocket del CLOB de Polymarket y entrega la escalera completa — para que un backtest dimensione los fills contra el libro real, no contra un único precio medio que miente.
El order book de Polymarket de un vistazo
- Captura
- Websocket del CLOB, orientado a eventos
- Latencia en vivo
- ~10 ms mediana (medida)
- Profundidad
- Escalera bid/ask completa, ambos lados
- Ventanas de mercado
- 5m · 15m · 1h · 4h · 24h
- Activos
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- Timestamps
- Exchange + recepción en epoch-ms, por snapshot
- Precio subyacente
- Spot/futuros de Binance, unido por snapshot
- Historial
- Ventanas de 7/30/90 días + archivo completo (Desk)
- Entrega
- API REST + WebSocket en vivo, JSON idéntico
- Resolución
- Cada cambio, o downsample ?interval= 30s–1d
Datos del order book de Polymarket
Por qué importa la profundidad completa
Ambos lados, cada nivel
El tope del libro o un único precio medio no te dicen casi nada sobre la ejecución. DepthFeed entrega la escalera bid/ask completa en ambos lados, registrada en cada cambio para polymarket, con arreglos de precio y tamaño bid/ask en cada snapshot — las columnas con las que realmente reconstruyes un libro. Eso es lo que te permite calcular el spread, la posición en la cola y el slippage de una orden de tamaño real.
Capturado en cada cambio
Un order book muestreado con un reloj fijo se pierde cada fill, cancelación y re-cotización entre muestras. DepthFeed registra cada evento de libro y de cambio de precio en el momento en que ocurre (~10 ms de entrega mediana en vivo, medida), así que el libro que reproduces es el libro que realmente existió — no una interpolación entre dos snapshots distantes.
Reconstruye cualquier momento pasado
Cada snapshot lleva timestamps de exchange y de recepción en epoch-millis y se une a un precio cripto subyacente de alta frecuencia. Alinea el estado del libro con el movimiento spot que lo impulsó, reproduce la sesión tick a tick y dimensiona tu estrategia sobre una profundidad en la que puedes confiar antes de arriesgar un dólar.
Start pulling datos del order book de polymarket
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.