450 Millionen Orderbuch-Snapshots aus Polymarkets Krypto-Märkten — als REST-API für die Historie und als Live-WebSocket im identischen JSON-Format. Ein unabhängiges Forschungsprojekt: reine Daten für Backtesting und Analyse, kein Marktzugang, keine Affiliation mit Polymarket.
Backtests sind nur auf echter Tiefe ehrlich. Ein Mittelkurs verbirgt den Spread, die an jedem Level liegende Größe und die Slippage, die deine Order tatsächlich zahlen würde. DepthFeed bewahrt das gesamte Orderbuch.
Sie sollten keinen Datenpipeline und kein Forschungstagebuch benötigen, um herauszufinden, ob eine Idee einen Vorteil hat. Das Backtest-Labor führt den gesamten Test im Browser gegen das echte aufgezeichnete Buch durch.
Ein Backtest ist eine Aussage über die Vergangenheit. Papierhandel, bei dem diese Behauptung auf Märkte trifft, die noch nicht stattgefunden haben — mit virtuellem Geld, echten Preisen und einer nachweisbaren Historie.
Eine einzelne Zahl — der letzte Handel oder der Mid. Es sagt nichts über die Größe, die auf Füllung wartet, oder wie weit sich der Preis bewegt, wenn Sie ihn nehmen.
Das vollständige Bid/Ask-Leiter mit der Größe bei jedem Preis — beste Quote durch das tiefe Buch, Fragen über dem Spread und Gebote darunter.
Orderbuch-Tiefe ist nur vorwärts – verpasst man sie live, ist sie weg. Wir speichern jeden Frame, sodass ein Backtest gegen die tatsächliche Liquidität ausgeführt wird.
Jedes Preislevel mit seiner Größe, auf beiden Seiten, bei jeder Änderung. Miss echte Slippage und Liquidität, nicht einen einzelnen Mittelkurs.
Bei jedem Orderbuch- und Kursänderungs-Ereignis aufgezeichnet, nicht stichprobenartig. Kurzfristige Märkte bleiben backtestbar.
Aktuelle und historische Orderbuch-Snapshots über REST — JSON, Zeitstempel in Epoch-Millis, Keyset-Pagination.
Eine hochfrequente Referenzkursreihe — Binance Spot/Futures plus Chainlink-Settlement-Marks — die per Epoch-Millis-Zeitstempel zu jedem Polymarket-Snapshot passt, sodass du den Orderbuchzustand mit der Spot-Bewegung abgleichen kannst, die ihn ausgelöst hat.
Tiefe dieser Feinheit ist teuer aufzuzeichnen und unmöglich nachzufüllen, deshalb bewahrt sie fast niemand auf. Wir schon — vollständige Orderbuch- und Kursdaten über Polymarket, Kalshi und Limitless, jedes Level auf beiden Seiten, Tick für Tick erfasst und sauber über eine abrechnungsbasierte API ausgeliefert.
Nicht der letzte Trade oder die Spitze des Orderbuchs — die volle Bid/Ask-Leiter mit der an jedem Level liegenden Größe, bei jeder Änderung erfasst. Die Tiefe, gegen die eine echte Order tatsächlich gefüllt wird.
Polymarket, Kalshi und Limitless in einer einzigen, stabilen JSON-Form — ereignisgesteuerte Erfassung bei Polymarket und Limitless, kontinuierliches Polling in voller Tiefe bei Kalshi, jeweils verknüpft mit einem hochfrequenten Basiskurs.
Orderbuchtiefe ist vorwärtsgerichtet — verpass sie live und sie ist für immer weg. Wir zeichnen seit Anfang 2026 kontinuierlich auf, sodass das Zeitfenster, das dein Plan kauft, durch gespeicherte Daten gedeckt ist, nicht durch ein Versprechen.
DepthFeed ist ein unabhängiges Projekt (nicht mit den Venues affiliiert), das existiert, um das Polymarket-Orderbuch aufzuzeichnen, das fast niemand sonst aufbewahrt. Jede Zahl unten wird direkt aus unserer eigenen Live-Erfassung gemessen, sodass du auf echter Liquidität backtesten und auf denselben Daten handeln kannst.
frühester Serienstart im Januar 2026
Up/Down-Krypto-Märkte
BTC 5-Minuten-Märkte, am Tick
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Direkt aus der Live-Erfassung von DepthFeed gemessen, June 21, 2026.
Wir erfassen, was für kurzfristige Märkte zählt: das volle Orderbuch über die Assets und Zeitfenster, die Trader tatsächlich nutzen.
Greife auf die REST-API zu, um Live-Märkte zu entdecken und das volle historische Orderbuch abzurufen. Sauberes JSON, Zeitstempel in Epoch-Millis, Keyset-Pagination — kein Scraping.
# 1 · Discover live markets — REST API, Bearer key
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?type=5m" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"market_id":"…","slug":"btc-updown-5m-1780824900",
# "market_type":"5m","clob_token_up":"0x…"}], …}
# 2 · Pull the full book to backtest — historical snapshots over REST
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"time":"…","price_up":0.62,
# "orderbook_up":{"bids":[[0.61,120],…],"asks":[[0.63,80],…]}}], …}Jeder Snapshot trägt die vollständigen Bid- und Ask-Arrays mit Preis und Größe, nicht nur den letzten gehandelten Kurs. Polymarkets binäre Outcomes sind von 0 bis 1 bepreist, wobei Down stets 1 − Up entspricht. So lässt sich aus den Daten Liquidität, Spread und reale Ausführbarkeit rekonstruieren — die Grundlage jedes belastbaren Backtests.
Die Erfassung läuft ereignisgetrieben über das Polymarket-CLOB-WebSocket, mit einer gemessenen Live-Latenz von rund 10 ms im Median. Abgedeckt sind die Up/Down-Fenster 5m, 15m, 1h, 4h und 24h über sieben Krypto-Assets (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE). Wichtig: Polymarket stellt sein eigenes historisches Orderbuch nicht bereit — diese Historie existiert, weil DepthFeed sie kontinuierlich mitschneidet.
REST-API für die Historie und der Live-Stream unter wss://api.depthfeed.com/v3/stream liefern exakt dieselben JSON-Snapshot-Objekte. Derselbe Code backtestet also die Vergangenheit und verarbeitet den Echtzeit-Feed. Jeder Snapshot enthält Exchange- und Empfangs-Zeitstempel in Millisekunden sowie einen per ASOF-Join angehängten Binance-Spot-/Futures-Referenzpreis als Underlying.
Verify the schema and replay a real sample before you pay.
Every paid plan
Complete data access; capacity scales with the tier.
| Capability | Explorer$0 | Quant$29 | Research$99 | Desk$249 |
|---|---|---|---|---|
| DataHistory | 7 days, capped | 30 days | 90 days | Full archive |
| Order-book assets | BTC sample | All 7 | All 7 | All 7 |
| Price bars — equities, ETFs & crypto | 1-minute, windowed | 1-minute base | 1-minute base | 1-minute base |
| Bar symbols per request | 3 | 8 | 16 | 32 |
| Venue access (prediction markets) | Recorded sample + sports REST | Every venue | Every venue | Every venue |
| DeliveryGeneral REST admission | 1 req/sec | 25 req/sec · 1,000/min | 50 req/sec · 3,000/min | 100 req/sec · 6,000/min |
| Live book streams | 1 BTC subscription | 5 subs · 1 connection | 25 subs · 2 connections | 100 subs · 5 connections + wildcards |
| Live sports books | REST only | 1 | 2 | 3 |
| ResearchBacktest Lab — prediction markets | Polymarket sample | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi | Polymarket + Kalshi |
| Backtest Lab — stocks, ETFs & crypto | Included, within the 7-day window | Included | Included | Included |
| Robustness analysis | — | — | Out-of-sample Research Lab | Included |
| Concurrent paper strategies | 1 | 5 | 15 | 40 |
| Wallet Intelligence | 1 wallet · 3 audits | 5 wallets · 10 audits | 10 wallets · 25 audits | 20 wallets · 50 audits |
| Monthly AI execution credits | — | 200 | 1,000 | 3,000 |
| OperationsHistorical query lane | Shared | Shared | Shared | Isolated · 2 parallel requests |
Monthly billing in USD. Cancel anytime. Taxes, where required, are calculated before payment. An entirely unused paid plan can be canceled and refunded in full under the Terms.
AI credits cover model execution only. Data access, history, exports, API limits, streams and venues never consume them.
DepthFeed verkauft keinen Marktzugang und ist nicht mit Polymarket verbunden. Der Zugang zu solchen Märkten ist im DACH-Raum regulatorisch eingeschränkt (in Deutschland u. a. §284 StGB und der Glücksspielstaatsvertrag). Wir liefern ausschließlich historische und Live-Daten für Forschung, Analyse und Backtesting — diese Daten darf jeder nutzen.
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