Przewodnik kupującego
Najlepsze dane order book Polymarket i jak je wybrać
Większość dostępnych danych Polymarket to ostatnia cena próbkowana raz na godzinę — wystarczy na wykres, bezużyteczna do backtestu. Oto co naprawdę odróżnia źródło danych Polymarket, na którym da się handlować, od takiego, które tylko wygląda jak dane.
Przewodnik kupującego
Pięć kryteriów, które decydują o przydatności danych do backtestu
1. Rozdzielczość: sterowana zdarzeniami, nie próbkowana interwałowo
Migawka robiona według stałego zegara — co godzinę, co minutę, co kilkaset milisekund — pomija wszystko, co dzieje się między tickami. Krótkoterminowe rynki Polymarket rozliczają się w 5 do 60 minut, więc próbka interwałowa rejestruje zaledwie garść klatek z całego życia rynku. DepthFeed DepthFeed rejestruje każde zdarzenie zmiany księgi i ceny w momencie, gdy następuje — mediana dostarczania ~10ms na Polymarket, ciągły odpyt pełnej głębokości na Kalshi — więc nic między próbkami nie ginie.
2. Głębokość, nie ostatnia cena
Ostatnia cena transakcji (lub pojedynczy mid) ukrywa spread i wolumen spoczywający na każdym poziomie. Bez pełnej drabinki nie zmierzysz poślizgu, a backtest, który zakłada realizację po midzie, to backtest, który kłamie. DepthFeed DepthFeed udostępnia kompletną księgę bid/ask, obie strony, każdy poziom — do 100 poziomów na stronę na Kalshi — więc realizacje są wymiarowane względem płynności, która faktycznie tam była.
3. Pokrycie: jeden schemat, każda giełda i każdy aktyw
Zbiory danych z jednej giełdy zmuszają cię do zszywania innego formatu dla każdego rynku i przepisywania loadera za każdym razem, gdy dodajesz kolejny. Częściowe pokrycie aktywów po cichu ogranicza, jakie strategie w ogóle możesz przetestować. DepthFeed DepthFeed udostępnia Polymarket, Kalshi i Limitless w jednym stabilnym schemacie kolumnowym dla siedmiu aktywów — BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE — więc ten sam kod czyta każdą giełdę.
4. Dostarczanie: live API i strumień, nie statyczny plik
Plik CSV lub Parquet do pobrania to zamrożona migawka — starzeje się, pobierasz go ponownie i nigdy nie staje się tym, na czym handlujesz. Format badawczy i produkcyjny ostatecznie się różnią, więc musisz przebudować całą instalację, żeby wejść na żywo. DepthFeed DepthFeed to taryfikowane REST API dla historii i live'owy strumień WebSocket dla teraźniejszości, oba emitujące identyczny JSON. Zrób backtest, a potem skieruj ten sam kod na strumień live i handluj.
5. Realistyczne realizacje, którym możesz ufać
Cały sens backtestu polega na tym, by wiedzieć, czy strategia zostałaby zrealizowana i po jakiej cenie. Ta odpowiedź istnieje tylko wtedy, gdy odtworzysz rzeczywistą księgę zleceń, względem której strategia by handlowała, ostemplowaną czasowo na tyle dokładnie, by zgrać się z ruchem, który ją wywołał. DepthFeed Każda migawka DepthFeed niesie znaczniki czasu giełdy i odbioru w epoch-millis oraz łączy się z wysokoczęstotliwościową ceną instrumentu bazowego, więc stan księgi zgrywa się z ruchem spot tick po ticku.
Gdzie zwykłe opcje zawodzą
Gdy ludzie szukają danych Polymarket, sięgają po jedną z czterech rzeczy. Każda do czegoś się przydaje — i żadna z nich nie jest księgą zleceń, na której robisz backtest.
- Własne API giełdy
- Udostępnia bieżące rynki, transakcje i live'owy szczyt księgi, ale nie podaje historycznych migawek księgi zleceń — nie ma jak odtworzyć księgi w stanie, w jakim była.
- Darmowe archiwa godzinowe
- Dają ci ostatnią cenę próbkowaną raz na godzinę. To jedna klatka z rynku, który mógł żyć pięć minut — bez spreadu, bez głębokości, bez niczego, względem czego wymierzyć realizację.
- API ostatniej ceny i taśmy transakcji
- Mówią ci, co zostało zawarte, a nie co spoczywało. Widzisz zrealizowane transakcje, ale nigdy płynność za nimi, więc poślizg i prawdopodobieństwo realizacji pozostają niewidoczne.
- Zrzuty plików z jednej giełdy
- Często niosą prawdziwą głębokość, ale dla jednej giełdy, w jednym autorskim formacie, jako statyczne pobranie — bez strumienia live, bez drugiej giełdy i przestarzałe w chwili, gdy ląduje.
Dlaczego DepthFeed
DepthFeed to źródło zbudowane tak, by przejść wszystkie pięć progów dla Polymarket: sterowane zdarzeniami przechwytywanie pełnej głębokości, podawane jako historia przez czyste REST API i jako live'owy strumień WebSocket w identycznym JSON. Pełne dane order book i cenowe Polymarket, gotowe do backtestu względem prawdziwej płynności, a potem do handlu na tym samym kodzie.